เงินจากคณิตศาสตร์

พบกับจิม ไซมอนส์ – นักคณิตศาสตร์ “ควอนต์” มหาเศรษฐี ผู้ใจบุญ และอัจฉริยะที่ไม่เหมือนใคร หลังจากจบปริญญาเอกเมื่ออายุ 23 ปีจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ในปี 2505 เขาใช้เวลาอีกไม่กี่ปีต่อมาทำทุกอย่าง เขาทำลายรหัสของรัสเซีย เขากลายเป็นประธานแผนกและสร้างโปรแกรมคณิตศาสตร์ระดับโลกที่ Stony Brook University; เขาจากไปเพื่อก่อตั้งบริษัทของตัวเอง 

และในที่สุด

ก็ไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งในชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลก แต่บางทีอาจเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วย นั่นคือ Medici ยุคใหม่ไซมอนส์เป็นหัวข้อของหนังสือเล่มใหม่ – The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution 

โดยGregory Zuckerman นักเขียนอาวุโสของWall Street Journal Zuckerman ใช้เวลาสองสามปีในการพยายามสัมภาษณ์ Simons ที่ไม่เต็มใจอย่างยิ่ง ในขณะที่หันไปหาเพื่อนร่วมอาชีพและเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะทำอย่างไรกับเขา ไซมอนส์เป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ เขาได้รับปริญญาตรี

สาขาคณิตศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ในเวลาเพียงสามปี และปริญญาเอกจากเบิร์กลีย์ในอีกสามปี ในวัย 20 ปี เขาเข้าร่วมสถาบันเพื่อการวิเคราะห์กลาโหมและแอบทำลายรหัสของรัสเซีย แต่ถูกไล่ออกในอีก 6 ปีต่อมาเนื่องจากจดหมายของเขาในนิวยอร์กไทมส์บ่นว่าเสียเงินไปกับการสู้รบ

ในสงครามเวียดนามโดยเปล่าประโยชน์เมื่ออายุได้ 30 ปี ไซมอนส์ได้เป็นประธานวิชาคณิตศาสตร์ที่ Stony Brook University ในนิวยอร์ก ซึ่งเขาได้สร้างโปรแกรมที่เข้มข้น โดยเฉพาะในวิชาเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ ที่นั่นเขาเริ่มทำงานกับนักคณิตศาสตร์ ชิง-เซิน เชอร์น และในปี 1974 

เขาและเชิร์นได้ตีพิมพ์ผลงานของพวกเขา ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อทฤษฎีเชิร์น-ไซมอนส์ การวิจัยมีความหมายที่สำคัญสำหรับทฤษฎีสนามควอนตัม ทฤษฎีสสารควบแน่น ตลอดจนทฤษฎีแรงโน้มถ่วงและไสยศาสตร์แต่ไซมอนส์มักจะถูกบังคับให้ทำเงิน เขาออกจากสถาบันการศึกษาเมื่ออายุ 40 ปี

เพื่อค้นหา

สิ่งที่ท้ายที่สุดกลายเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Renaissance Technologies (Ren-Tech)ซึ่งลงทุนในตราสารทางการเงิน เช่น หุ้น ออปชัน และสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า นับตั้งแต่นั้นมา RenTech ก็ประสบความสำเร็จอย่างเหนือชั้น โดยกองทุน Medallion ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยที่น่าตกใจถึง 66% ต่อปี

ตั้งแต่ปี 1988 ถึง 2018 ซึ่งคิดเป็นผลกำไรจากการซื้อขายรวม 105 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนเต็มใจที่จะลงทุนในกองทุนถึงขนาดยอมรับค่าธรรมเนียมการจัดการ 5% ต่อปี บวก 44% ของกำไรต่อปี หลังจากนั้นกองทุนยังคงให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 39% ซึ่งมากที่สุดของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ใดๆ

ไซมอนส์ทำสิ่งนี้ได้อย่างไร? ด้วยคณิตศาสตร์ และจ้างคนที่ฉลาดมากๆ เช่นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ IBM Robert Mercer , Elwyn Berlekampวิศวกรไฟฟ้าที่สอนที่ Berkeley และJames Axe นักคณิตศาสตร์ที่ “โกรธตลอดเวลา” ในThe Man Who Solved the Marketนั้น Zuckerman 

บรรยายบุคลิกที่ซับซ้อนของพวกเขา ตลอดจนการทดลองและความยากลำบากของบริษัทที่พวกเขาและ Simons นำมาซึ่งความสำเร็จ แต่ละคนร่ำรวยขึ้นกว่าที่พวกเขาเคยจินตนาการได้ไซมอนส์บรรลุความสำเร็จที่เหนือชั้นนี้ได้อย่างไร? ด้วยคณิตศาสตร์ และการจ้างคนที่ฉลาดมากๆ

นักวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลการตลาดทุกชิ้นที่หาได้ มองหารูปแบบ ความสม่ำเสมอ และความสัมพันธ์ แน่นอน ผู้ค้าในตลาดและช่างเทคนิคทำอย่างนั้นหรือพยายามมาหลายศตวรรษแล้ว แต่ไซมอนส์และคนของเขาได้นำเทคนิคใหม่ๆ เช่น วิธีการถดถอยเคอร์เนล สมการเชิงอนุพันธ์สุ่ม และแบบจำลองมาร์คอฟ

ที่ซ่อนอยู่ ในที่สุดพวกเขาก็สร้างอัลกอริธึมที่ซับซ้อนมากซึ่งทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งผลลัพธ์ของอัลกอริทึมนี้แม้บางครั้งพวกเขาจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยพื้นฐานแล้ว พวกเขาซื้อขายตามพฤติกรรม ไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

RenTech สร้างสาขาการลงทุนที่ปัจจุบันเรียกว่าการซื้อขายเชิงปริมาณ ซึ่งเบ่งบานในวอลล์สตรีทในปี 1990 และยังคงดำเนินต่อไปในปัจจุบัน วอลล์สตรีทจ้างนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และวิศวกร ซึ่งทำงานเป็น “เชิงปริมาณ” หรือนักวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อนำการสร้างแบบจำลองที่เข้มงวดมาสู่ธุรกิจ

การค้า โดยเริ่มต้นการซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์ที่ครอบงำตลาดในปัจจุบัน ในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันการซื้อขายประมาณ 90% ทำโดยใช้คอมพิวเตอร์ และในสหราชอาณาจักรมีมากพอๆ กันแต่ Simons และ RenTech ทำได้ก่อนและยังคงทำได้ดีที่สุด คอมพิวเตอร์ของพวกเขาซื้อขายกันหลายแสนครั้งต่อวัน 

และพวกเขาชนะเพียงครึ่งเดียว “เราพูดถูก 50.75% ของเวลาทั้งหมด…แต่เราพูดถูก 100% 50.75% ตลอดเวลา” Zuckerman อ้างอิงคำพูดของ Robert Mercer ที่บอกกับเพื่อน “คุณทำเงินได้เป็นพันล้านด้วยวิธีนั้น”แม้ว่าการซื้อขายของพวกเขาจะนำความมั่งคั่งและโอกาสมากมายมาให้พวกเขา

อย่างไม่ต้องสงสัย

แต่ก็มีแง่มุมที่น่าหนักใจอยู่บ้าง ปัจจุบัน Simons มีมูลค่ามากกว่า 2 หมื่นล้านเหรียญ เขาและภรรยาก่อตั้งมูลนิธิไซมอนส์ โดยให้ทุนสนับสนุนการวิจัยออทิสติก และบริจาคเงินจำนวน 8 หลัก ซึ่งก่อตั้งสถาบันไซมอนส์สำหรับทฤษฎีคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลีย์ และศูนย์เรขาคณิตและฟิสิกส์ไซมอนส์ที่มหาวิทยาลัยสโตนีบรู๊ค

อย่างไรก็ตาม Simons และ RenTech ยังมีส่วนร่วมในข้อพิพาททางกฎหมายที่ยืดเยื้อกับหน่วยงานด้านภาษีของสหรัฐฯ ซึ่งกล่าวว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ค้างชำระภาษีมูลค่า 6.8 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากพวกเขาอ้างว่าบริษัทยื่นผลกำไรระยะสั้นเป็นกำไรระยะยาวอย่างผิดกฎหมาย 

Credit :

twittericongallery.com
justshemaleblogs.com
HallowWebDesign.com
baseballontwitter.com
coachwebsitelogin.com
nemowebdesigns.com
twistedpixelstudio.com
WittenburgBlog.com
presidiofirefighters.com
odessamerica.com